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1
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
by
Ambrosio Ortiz Ramírez
,
Alfredo Sánchez Daza
,
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Published 2011-01-01
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VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
by
Ambrosio Ortiz-Ramírez
,
Francisco Venegas-Martínez
,
Mario Durán-Bustamante
Published 2014-01-01
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Portafolios α-estables del G20: Evidencia empírica con Markowitz, Tobin y CAPM
by
José Antonio Climent Hernández
,
Gabino Sánchez Arzate
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Published 2021-03-01
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