Predicción de la Volatilidad de los Precios del Petróleo Mexicano: CGARCH Asimétrico con Distribuciones Normal y Laplace by Raúl de Jesús Gutiérrez

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Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error by Raúl de Jesús Gutiérrez

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Conditional Extreme Values Theory and Tail-related Risk Measures: Evidence from Latin American Stock Markets by Raúl de Jesús-Gutiérrez, Roberto J. Santillán-Salgado

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Instrumento de cobertura: Heston en MexDer by Ma. de Lourdes Najera López, Raúl de Jesús Gutiérrez

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Value at Risk and Expected Shortfall Estimation for Mexico’s Isthmus Crude Oil Using Long-Memory GARCH-EVT Combined Approaches by Raúl De Jesús Gutiérrez, Lidia E. Carvajal Gutiérrez, Oswaldo Garcia Salgado

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Interacciones económico-financieras Brasil-México: ¿cuál es su grado de integración? by Ma. Esther Morales, Pablo Mejía, Raúl de Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Díaz, Reyna Vergara

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