A Hybrid Model for Improving Malaysian Gold Forecast Accuracy

A Hybrid Model for Improving Malaysian Gold Forecast Accuracy

A hybrid model has been considered an effective way to improve forecast accuracy. This paper proposes the hybrid model of the linear autoregressive moving average (ARIMA) and the non-linear generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) in modeling and forecasting. Malaysian gold...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Maizah Hura, Ahmad, Pung, Yean Ping, Siti Roslindar, Yaziz, Nor Hamizah, Miswan
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Hikari Ltd 2014
Những chủ đề:	Q Science (General)
Truy cập trực tuyến:	http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/7489/1/A_Hybrid_Model_for_Improving_Malaysian_Gold_Forecast_Accuracy.pdf

Những quyển sách tương tự

Forecasting Malaysian Gold Using a Hybrid of ARIMA and GJR-GARCH Models
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2015)

Determination of sample size for higher volatile data using new framework of hybrid Box-Jenkins - GARCH: a case study on gold price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2017)

Innovations in the ARIMA - GARCH Modeling in Forecasting Gold Price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2014)

Determination of Sample Size for Higher Volatile Data Using New Framework of Box-Jenkins Model With GARCH: A Case Study on Gold Price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2017)

Modelling gold price using ARIMA-TGARCH
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2016)

The Performance of Hybrid ARIMA-GARCH Modeling in Forecasting Gold Price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2013)

A comparative study on Box-Jenkins and Garch models in forecasting crude oil prices
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2011)

Symmetric and asymmetric garch models for forecasting the prices of gold [electronic resource] /
Bằng: Pung, Yean Ping, 1985-, et al.
Được phát hành: (2013)

Reliable gold price predictor
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2018)

Symmetric and asymmetric garch models for forecasting the prices of gold /
Bằng: Pung, Yean Ping, 1985-, et al.
Được phát hành: (2013)

Preliminary Analysis on Hybrid Box-Jenkins - GARCH Modeling In Forecasting Gold Price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2015)

Modified Box-Jenkins and GARCH for forecasting highly volatile time series data
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz
Được phát hành: (2019)

A Comparative Study on Box-Jenkins and Garch mModels in Forecasting Crude Oil Prices
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2011)

Modelling and forecasting volatile data by using ARIMA and GARCH models /
Bằng: Nor Hamizah Miswan, 1990-, et al.
Được phát hành: (2013)

ARIMA and symmetric GARCH-type models in forecasting Malaysia gold price
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2019)

An investigation in to the forecasting practices in Malaysian electronics industry /
Bằng: Maizah Hura Ahmad 494062
Được phát hành: (2000)

Forecasting Malaysian overnight Islamic interbank rate using the Box-Jenkins model
Bằng: Radzi, N. S. M., et al.
Được phát hành: (2021)

A bayesian approach to nonparametric problems /
Bằng: 494061 Pung, Yean Ping, et al.
Được phát hành: (2008)

Preliminary study on forecasting practices in Malaysian high technology industries /
Bằng: 494380 Zuhaimy Ismail, et al.
Được phát hành: (1997)

A hybrid of bekk garch with neural network for modeling and forecasting time series
Bằng: Pung, Yean Ping
Được phát hành: (2023)

Short-term forecast of gold price using generalized autoregressive conditional heteroscedastic models /
Bằng: Siti Nor Hazanah Mohamed, 1987-, et al.
Được phát hành: (2012)

Comparison between causal model and time series model to forecast gold prices /
Bằng: Norain Ahmad Nordin, 1991-, et al.
Được phát hành: (2012)

Multistep forecasting for highly volatile data using new algorithm of Box-Jenkins and GARCH
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz, et al.
Được phát hành: (2018)

A hybrid forecasting model for Malaysian exports earning of natural rubber-based products
Bằng: Sallehuddin, Roselina, et al.
Được phát hành: (2006)

A hybrid of bekk garch with neural network for modeling and forecasting time series /
Bằng: Pung, Yean Ping, 1985-, author 570845
Được phát hành: (2021)

Modelling and forecasting Malaysian crude palm oil using box-jenkins method /
Bằng: Darma Abdul Mida, 1993-, et al.
Được phát hành: (2016)

Battery electric vehicle charging load forecasting using LSTM on STL trend, seasonality, and residual decomposition
Bằng: Syahrizal, Salleh, et al.
Được phát hành: (2024)

Box-jenkins model in financial time series : application to gold dinar /
Bằng: 493324 Wan Marina Wan Malek, et al.
Được phát hành: (2008)

1 Day Consultancy and Training on Excel for Data Driven Decision
Bằng: Siti Roslindar, Yaziz
Được phát hành: (2023)

An investigation in to the forecasting practices in Malaysian electronics industry [microfilm] /
Bằng: Maizah Ahmad
Được phát hành: (2000)

Modelling and forecasting volatile data by using ARIMA and GARCH models [electronic resource] /
Bằng: Nor Hamizah Miswan, 1990-
Được phát hành: (2013)

Modelling and forecasting exchange rate of US dollar against Malaysian ringgit using hybrid arima-garch and arima-egarch models /
Bằng: Asma' Mustafa, 1992-, author 610895, et al.
Được phát hành: (2017)

A selection of appropriate forecasting model /
Bằng: Maizah Hura Ahmad 494062, et al.
Được phát hành: (1999)

Implementing delphi method in producing forecast of sales : laporan teknik /
Bằng: 494380 Zuhaimy Ismail, et al.
Được phát hành: (1999)

An innovative forecasting and dashboard system for Malaysian dengue trends
Bằng: Jamil, Jastini, et al.
Được phát hành: (2016)

Efficient Tabu search method for basic sequencing problem
Bằng: Ismail, Zuhaimy, et al.
Được phát hành: (2005)

A survey on usage of forecasting in electronics industries in Malaysia [UTM journal article] /
Bằng: 494380 Zuhaimy Ismail, et al.

A comparative study on forecasting the selling and buying price of kijang emas by using the box jenkins model /
Bằng: 492749 Siti Amira Bidin, et al.
Được phát hành: (2009)

Multivariate autoregressive integrated moving average (marima) model : forecasting of rainfalls in Lembah Klang /
Bằng: Maizah Hura Ahmad 494062, et al.
Được phát hành: (2007)

Several error measures based on mean in forecasting /
Bằng: 398368 Norfarizan Mohd Said, et al.
Được phát hành: (2003)