Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensiones
Se considera un plan de pensiones en el que el gestor invierte en dos activos, uno con riesgo y otro sin riesgo, al tiempo que determina el tanto de contribución de forma que se minimicen los riesgos de contribución y de solvencia, en un horizonte temporal no acotado. Se impone la condición de qu...
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ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| description | Se considera un plan de pensiones en el que el gestor invierte en dos activos, uno con riesgo y otro sin riesgo, al tiempo que determina el tanto de contribución de forma que se minimicen los riesgos de contribución y de solvencia, en un horizonte temporal no acotado. Se impone la condición de que no hay posibilidad de venta del activo con riesgo. Se establece la solución óptima y se estudian las principales propiedades. |
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| spelling | doaj.art-06340ef71f0e459f8c8d9730f8d06ee12022-12-21T17:34:37ZengASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la EmpresaRect@1575-605X1999-01-01Actas_7131Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensionesRincón Zapatero, J. P.Josa Fombellida, R.Se considera un plan de pensiones en el que el gestor invierte en dos activos, uno con riesgo y otro sin riesgo, al tiempo que determina el tanto de contribución de forma que se minimicen los riesgos de contribución y de solvencia, en un horizonte temporal no acotado. Se impone la condición de que no hay posibilidad de venta del activo con riesgo. Se establece la solución óptima y se estudian las principales propiedades.http://urls.my/giEDMEControl estocasticoecuación de Hamilton-Jacobi-Belmanplan de pensionesriesgo de contribuciónriesgo de solvencia |
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