Factores determinantes del spread de los bonos Soberanos: Perú, 2000-2018
El artículo infiere cuáles fueron los factores que incidieron en la determinación del spread soberano del Perú durante el 2000-2018. La investigación asumió el diseño explicativo-retrospectivo mediante la aplicación de modelación y estimación econométrica a través de datos panel. Metodológicamente...
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Señor de Sipán S.A.C.
2023-07-01
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| Series: | Tzhoecoen |
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| Online Access: | https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/2458 |
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| author | Jesús Alberto Jiménez García |
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El artículo infiere cuáles fueron los factores que incidieron en la determinación del spread soberano del Perú durante el 2000-2018. La investigación asumió el diseño explicativo-retrospectivo mediante la aplicación de modelación y estimación econométrica a través de datos panel. Metodológicamente se utilizó la regresión agrupada con los modelos de efectos aleatorios y de efectos fijos, finalizando con la aplicación de las pruebas de Hausman, Wald y Wooldridge. Los resultados demuestran que el modelo que mejor se ajusta a la estimación del spread de los bonos soberanos del Perú, Chile y Colombia, es el modelo de datos Panel de Efectos Fijos, cuyas doce variables explicativas planteadas en el modelo, tan solo cuatro tuvieron resultados significativos y relevantes en el análisis estático y cinco variables en el análisis dinámico. Las variables que impactan positivamente en el spread de los bonos soberanos de los tres países son: la inflación, la Dummy de crisis financiera y el primer rezago de la variable endógena, mientras que las que impactan negativamente son: la razón Inversión Total a PBI y la Razón Saldo en la Cuenta Corriente a PBI.
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| issn | 1997-3985 1997-8731 |
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| publishDate | 2023-07-01 |
| publisher | Universidad Señor de Sipán S.A.C. |
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