بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score
نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران‌های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می‌باشد. در این راستا اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوی...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Yazd University
2020-08-01
|
| Series: | سیاست‌گذاری اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ep.yazd.ac.ir/article_1796_3adf5d00fbba2c1ed09152f13bde36ff.pdf |
| _version_ | 1811162850346926080 |
|---|---|
| author | زهره اسدی کاظم یاوری حسن حیدری |
| author_facet | زهره اسدی کاظم یاوری حسن حیدری |
| author_sort | زهره اسدی |
| collection | DOAJ |
| description | نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران‌های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می‌باشد. در این راستا اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن‌ها از رهیافت داده‌های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی‌داری باعث کاهش ثبات بانکی شده‌اند اما اثر تعاملی دو ریسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. به علاوه، افزایش نسبت سرمایه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارایی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک- بازدهی)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بی‌ثباتی مالی مینسکی) و تحریم‌ها منجر به افت ثبات مالی بانک‌ها شده‌اند. |
| first_indexed | 2024-04-10T06:36:59Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-0cc935360f834a0e907c435d6a06f447 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2645-3967 2645-3975 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-10T06:36:59Z |
| publishDate | 2020-08-01 |
| publisher | Yazd University |
| record_format | Article |
| series | سیاست‌گذاری اقتصادی |
| spelling | doaj.art-0cc935360f834a0e907c435d6a06f4472023-02-28T17:42:37ZfasYazd Universityسیاست‌گذاری اقتصادی2645-39672645-39752020-08-01122313110.22034/epj.2020.10430.18321796بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-scoreزهره اسدی0کاظم یاوری1حسن حیدری2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرساستاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزداستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرسنظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران‌های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می‌باشد. در این راستا اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن‌ها از رهیافت داده‌های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی‌داری باعث کاهش ثبات بانکی شده‌اند اما اثر تعاملی دو ریسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. به علاوه، افزایش نسبت سرمایه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارایی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک- بازدهی)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بی‌ثباتی مالی مینسکی) و تحریم‌ها منجر به افت ثبات مالی بانک‌ها شده‌اند.http://ep.yazd.ac.ir/article_1796_3adf5d00fbba2c1ed09152f13bde36ff.pdfثبات بانکیشاخص z-score بدون تورشریسک نقدینگیریسک اعتباریگشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (sys-gmm) |
| spellingShingle | زهره اسدی کاظم یاوری حسن حیدری بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score سیاست‌گذاری اقتصادی ثبات بانکی شاخص z-score بدون تورش ریسک نقدینگی ریسک اعتباری گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (sys-gmm) |
| title | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score |
| title_full | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score |
| title_fullStr | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score |
| title_full_unstemmed | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score |
| title_short | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score |
| title_sort | بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z score |
| topic | ثبات بانکی شاخص z-score بدون تورش ریسک نقدینگی ریسک اعتباری گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (sys-gmm) |
| url | http://ep.yazd.ac.ir/article_1796_3adf5d00fbba2c1ed09152f13bde36ff.pdf |
| work_keys_str_mv | AT zhrhạsdy brrsyạtẖrạtrysḵnqdyngywạʿtbạrybrtẖbạtbạnḵyạyrạnbạạstfạdhạzsẖạkẖṣzscore AT ḵạẓmyạwry brrsyạtẖrạtrysḵnqdyngywạʿtbạrybrtẖbạtbạnḵyạyrạnbạạstfạdhạzsẖạkẖṣzscore AT ḥsnḥydry brrsyạtẖrạtrysḵnqdyngywạʿtbạrybrtẖbạtbạnḵyạyrạnbạạstfạdhạzsẖạkẖṣzscore |