Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi

Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi

Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Hermansah Hermansah
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2017-04-01
Series:	Jurnal Mercumatika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika
Online Access:	http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/mercumatika/article/view/250

Similar Items

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED SHORTFALL UNTUK HETEROSKEDASTIK RUNTUN WAKTU FINANSIAL DENGAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION
by: , HERMANSAH, et al.
Published: (2013)

Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik dengan Metode Bayesian Rantai Markov Monte Carlo untuk Memprediksi Return Saham
by: Rahmayanti Putri Desiresta, et al.
Published: (2022-01-01)

Pengembangan modul statistik berbasis PMR untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
by: Yudhi Hanggara, et al.
Published: (2018-10-01)

Estimasi maksimum likelihood untuk distribusi normal multivariat dengan data tidak lengkap monoton
by: , FIRDAUS, et al.
Published: (2000)

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
by: , BONDRA UJI PRATAMA, et al.
Published: (2014)

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR JUMP SHOOT DALAM PERMAINAN BOLA TANGAN DENGAN GAYA MENGAJAR RESIPROKAL PADA SISWA KELAS IX SMP N 5 INDRALAYA UTARA TAHUN AJARAN 2017/2018
by: Bambang Hermansah
Published: (2018-08-01)

ESTIMASI MAKSIMUM LIKELIHOOD UNTUK DISTRIBUSI PARETO YANG DIEKSPONENSIALKAN
by: , ISNI KURNIA ROMADHONI, SPd., et al.
Published: (2011)

Gerakan Literasi Sekolah Dengan Model MLM Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa
by: Ari Kartini, et al.
Published: (2021-01-01)

Manfaat Informasi Akuntansi Untuk Memprediksi Risiko Investasi Saham Berdasarkan Pendekatan Decision Usefulness
by: Zarah Puspitaningtyas
Published: (2010-12-01)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAIL LOSS DENGAN GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK RETURN ASET TUNGGAL
by: , ARIF AULIA RAHMAN, et al.
Published: (2012)

Bid’ah Hasanah dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di Industri Fashion Bandung
by: Tantan Hermansah
Published: (2019-11-01)

Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial yang Dipangkatkan dan Distribusi Campuran Eksponensial untuk Data Masa Hidup
by: Imas Sukarsih, et al.
Published: (2015-04-01)

SELECTION OF INPUT VARIABLES OF NONLINEAR AUTOREGRESSIVE NEURAL NETWORK MODEL FOR TIME SERIES DATA FORECASTING
by: Hermansah Hermansah, et al.
Published: (2020-12-01)

Estimasi bayesian berdasarkan distribusi inversi gauss
by: , AWI, et al.
Published: (1997)

Estimasi Parameter Distribusi Campuran BiWeibull
by: Asep Solih Awalluddin
Published: (2019-02-01)

DISTRIBUSI KERUANGAN INVESTASI KABUPATEN BOGOR
by: , ARINI MURWINDARTI, et al.
Published: (2014)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI GENERALIZED GAMMA UNTUK PEMODELAN ANGKA KELAHIRAN DI INDONESIA
by: , MOH. ROFI', ST, et al.
Published: (2012)

Faktor-faktor kejayaan syarikat dalam memenuhi kepuasan pelanggan : satu kajian di Pasaraya Carrefour Johor Bahru /
by: 377374 Hermansah Hadransah
Published: (2000)

ESTIMASI PARAMETER MODEL SURVIVAL DISTRIBUSI WEIBULL CAMPURAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BAYES
by: , Pandri Ferdias, et al.
Published: (2012)

Kemampuan laba fiskal untuk memprediksi prtumbuhan laba dan return saham
by: , PUTRI, Anne, et al.
Published: (2009)

Distribusi Weibull Estimasi Paramter λ dan ɤ
by: Praptono, Praptono
Published: (1988)

Penyelesaian Masalah Penempatan Fasilitas dengan Algoritma Estimasi Distribusi dan Particle Swarm Optimization
by: Amalia Utamima, et al.
Published: (2016-11-01)

Penyelesaian Masalah Penempatan Fasilitas dengan Algoritma Estimasi Distribusi dan Particle Swarm Optimization
by: Amalia Utamima, et al.
Published: (2016-04-01)

Pengembangan Media Pembelajaran Digital Scrapbook Berbasis Cerita Dongeng Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar
by: Yuwirda Saimona, et al.
Published: (2022-11-01)

Probabilitas, Distribusi, Distribusi Normal dan Distribusi Normal Standar
by: Sularsasa, Dukut
Published: (1979)

Estimasi distribusi dan luasan hutan kota untuk mendukung perkembangan Kota Samarinda Kalimantan Timur
by: , SUPRIADI, Adi, et al.
Published: (2006)

Distribusi skewed normal untuk aset return dalam penetuan harga opsi beli tipe Eropa
by: , SULISTIANINGSIH, Evy, et al.
Published: (2010)

Kewirausahaan Sosial pada Sentra Budidaya dan Pengolahan Perikanan Air Tawar Si Pujuk Farm untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
by: Yudi Ariski, et al.
Published: (2023-04-01)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI WEIBULL DUA PARAMETER MENGGUNAKAN METODE BAYES
by: Indria Tsani Hazhiah, et al.
Published: (2012-06-01)

INFERENSI STATISTIK DARI DISTRIBUSI NORMAL DENGAN METODE BAYES UNTUK NON-INFORMATIF PRIOR
by: Alan Prahutama, et al.
Published: (2012-12-01)

Aplikasi Pendekatan Aliran Daya untuk Estimasi Rugi-Rugi Energi Sistem Distribusi Radial 20 kV
by: Daniel Rohi, et al.
Published: (2012-05-01)

IMPLEMENTASI DATA MINING DENGAN ALGORITMA APRIORI UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT KELULUSAN MAHASISWA
by: Irham Kurnawan, et al.
Published: (2018-01-01)

Estimasi value at risk dengan pendekatan model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
by: , ARIGIYATI, Tri Astuti, et al.
Published: (2008)

PENGARUH PENCAMPURAN LAPISAN OLAH DAN LAPISAN TAPAK BAJAK TERHADAP KARAKTERISTIK SIFAT KIMIA TANAH SAWAH
by: Rafdea Syafitri, et al.
Published: (2020-07-01)

ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI RAYLEIGH MENGGUNAKAN METODE MINIMAX DENGAN FUNGSI KERUGIAN KUADRATIK DAN EKSPONENSIAL LINIER TERMODIFIKASI
by: , RADHIATUR RAHMI, et al.
Published: (2013)

UJI HIPOTESA FUZZY DENGAN METODE P-VALUE FUZZY UNTUK BEBERAPA DISTRIBUSI
by: , Wahidaturrahmi, et al.
Published: (2013)

VALIDITAS BACTERIAL PNEUMONIA SCORE UNTUK MEMPREDIKSI BAKTEREMIA PADA ANAK DENGAN PENEMONIA
by: , Rosalia Theodosia Daten Beyeng, et al.
Published: (2011)

Perbandingan Risk Dan Return Investasi Pada Emas, Saham Dan Reksadana Dalam Menentukan Keputusan Investasi
by: Wirawan ED Radianto, et al.
Published: (2010-04-01)

Analisis pengaruh investasi emas pada risk-return portofolio
by: , FURQAN, Ahmad, et al.
Published: (2010)

Estimasi Emisi Kendaraan Bermotor dan Tampakan Lumut Kerak untuk Memprediksi Paparan Traffic-Related Air Pollution pada Sekolah Dasar di Kota Kendari
by: Sumarlin Sumarlin, et al.
Published: (2021-01-01)