Apreçando Derivativos de Crédito no Brasil Credit Derivatives Pricing in Brazil

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Neste artigo apresentamos os principais modelos de apreçamento de instrumentos de crédito onde desenvolvem-se as equações de apreçamento de debêntures. Para tal, utilizam-se os modelos estruturais, de intensidade e, finalmente, de <i>rating</i>. A seguir, definimos o que sã...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Jorge C. Kapotas, Pedro Paulo Schirmer, Marcelo M. Taddeo
Format: Article
Language:English
Published: Brazilian Society of Finance 2004-12-01
Series:Revista Brasileira de Finanças
Subjects:
credit derivatives
bonds
credit swaps
spreads
Online Access:http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1140

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