Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
2007-01-01
|
| Series: | Cuadernos del CIMBAGE |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200902 |
| Summary: | Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización
de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los
rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo
LR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dos
definiciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales se
realiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una cartera
mediante la resolución de un problema de optimización lineal |
|---|---|
| ISSN: | 1666-5112 |