Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólar
<p>Este artículo es derivado de la investigación titulada <em>Opciones tipo barrera sobretasa de cambio</em>. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisión se centró, principalm...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad EAFIT
2007-12-01
|
| Series: | AD-minister |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569 |
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| author | Ángela María Pérez Muñoz Juan Carlos Botero RamíreZ |
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| author_sort | Ángela María Pérez Muñoz |
| collection | DOAJ |
| description | <p>Este artículo es derivado de la investigación titulada <em>Opciones tipo barrera sobretasa de cambio</em>. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a unaobservación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.</p><p> </p> |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1692-0279 2256-4322 |
| language | English |
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| publishDate | 2007-12-01 |
| publisher | Universidad EAFIT |
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| spelling | doaj.art-15494c2ca45e4406b2f84e268e1e36b22022-12-21T20:08:40ZengUniversidad EAFITAD-minister1692-02792256-43222007-12-010116479Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/DólarÁngela María Pérez MuñozJuan Carlos Botero RamíreZ<p>Este artículo es derivado de la investigación titulada <em>Opciones tipo barrera sobretasa de cambio</em>. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a unaobservación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.</p><p> </p>http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569Opciones Plain VanillaOpciones Knock InOpciones Knock OutIn the moneyAt the moneyOut of the money |
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