Risultati di regolarità per il problema dell'ostacolo relativo ad equazioni di Kolmogorov degeneri
We prove optimal regularity for solutions to the obstacle problem for a class of second order differential operators of Kolmogorov type. We treat smooth obstacles as well as non-smooth obstacles. All our proofs follow the same line of thought and are based on blow-ups, compactness, barriers and argu...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
University of Bologna
2010-12-01
|
| Series: | Bruno Pini Mathematical Analysis Seminar |
| Online Access: | http://mathematicalanalysis.unibo.it/article/view/2230 |
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|---|---|
| author | Sergio Polidoro |
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| description | We prove optimal regularity for solutions to the obstacle problem for a class of second order differential operators of Kolmogorov type. We treat smooth obstacles as well as non-smooth obstacles. All our proofs follow the same line of thought and are based on blow-ups, compactness, barriers and arguments by contradiction. This problem arises in nancial mathematics, when considering path-dependent derivative contracts with the early exercise feature. |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2240-2829 |
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| publishDate | 2010-12-01 |
| publisher | University of Bologna |
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| spelling | doaj.art-19d35b2afe8044b68fba2b0c5e7072e72022-12-21T18:03:46ZengUniversity of BolognaBruno Pini Mathematical Analysis Seminar2240-28292010-12-01112137Risultati di regolarità per il problema dell'ostacolo relativo ad equazioni di Kolmogorov degeneriSergio Polidoro0Università di ModenaWe prove optimal regularity for solutions to the obstacle problem for a class of second order differential operators of Kolmogorov type. We treat smooth obstacles as well as non-smooth obstacles. All our proofs follow the same line of thought and are based on blow-ups, compactness, barriers and arguments by contradiction. This problem arises in nancial mathematics, when considering path-dependent derivative contracts with the early exercise feature.http://mathematicalanalysis.unibo.it/article/view/2230 |
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