اختبار اثر يوم من الأسبوع في سوق الإمارات للأوراق المالية - دراسة قياسية
يعد تأثير يوم من الاسبوع من أحد تشوهات التقويم الملاحظة في الأسواق المالية وهو من حالات شذوذ الصيغة الضعيفة لفرضية سوق فعالة، ومن الناحية التاريخية كانت العوائد السلبية لأول يوم تداول من الأسبوع هي النتيجة الأكثر شيوعا تماشيا مع تحسين كفاءة السوق وظهور المالية السلوكية. تهدف هذه الورقة إلى اختبار...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Algiers 3
2022-12-01
|
| Series: | مجلة الميادين الاقتصادية |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.jmi.dz/jmi/index.php/jmi/article/view/89 |
| Summary: | يعد تأثير يوم من الاسبوع من أحد تشوهات التقويم الملاحظة في الأسواق المالية وهو من حالات شذوذ الصيغة الضعيفة لفرضية سوق فعالة، ومن الناحية التاريخية كانت العوائد السلبية لأول يوم تداول من الأسبوع هي النتيجة الأكثر شيوعا تماشيا مع تحسين كفاءة السوق وظهور المالية السلوكية. تهدف هذه الورقة إلى اختبار وجود أثر يوم من الاسبوع في سوق الامارات للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 02/02/2020 إلى 30/06/2022، باستخدام الاحصاء الوصفي ونماذج ARCH، واعتمدت الدراسة على البيانات اليومية لكل من مؤشر FTFADGI ومؤشرDFMGI، وأظهرت النتائج وجود أثر يوم من الأسبوع في سوق الأمارات للأوراق المالية، مما يوفر دليلا على عدم كفاءة هذا السوق على المستوى الضعيف.
|
|---|---|
| ISSN: | 2716-7615 2716-8565 |