ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETIMINDE REJIM GEÇIŞKEN KARAR DESTEK MODELLERI: GELIŞMEKTE OLAN MENKUL KIYMET PIYASALARI ÜZERINE BIR UYGULAMA
Bu makale, portföy yatırımlarında bir karar destek sistemi olarak rejim geçişken modellerin ne şekilde kullanılabileceğini gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına ait zaman serilerini ve Gauss yazılım programını kullanarak incelemektedir. Yönetim bilişim sistemlerinde, model riskinin minimize edil...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Turkish |
| Published: |
EconJournals
2014-04-01
|
| Series: | Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi |
| Online Access: | http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/13/pdf_8 |
| Summary: | Bu makale, portföy yatırımlarında bir karar destek sistemi olarak rejim geçişken modellerin ne şekilde kullanılabileceğini gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına ait zaman serilerini ve Gauss yazılım programını kullanarak incelemektedir. Yönetim bilişim sistemlerinde, model riskinin minimize edilmesi, karar destek siteminin uygulanacağı problemin net olarak tanımlanması ve bu problemin çözümünde kullanılacak modelin doğru seçilmesi ile mümkündür. Ekonometrik testlerin sonuçları, Ukrayna hariç, gelişmekte olan ekonomilerde hisse senetleri piyasalarında 09/01/2004-13/09/2007 tarihleri arasında, ABD hisse senedi piyasaları ile karşılaştırıldığında kalıcı bir volatilitenin gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Lübnan, ABD (Dow Jones Industrial Average) ve MSCI (Morgan Stanley Composite Index) hisse senedi piyasalarında rejim geçişkenliği ekonometrik olarak karşılaştırmalı incelenmiştir. |
|---|---|
| ISSN: | 2147-804X 2147-804X |