Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta
El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustr...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Industrial de Santander
2015-12-01
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| Series: | Revista Integración |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/article/view/5264 |
| Summary: | El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método.
Para citar este artículo: C.D. Acosta, F.C. Osorio, Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta, Rev. Integr. Temas Mat. 33 (2015), No. 2, 145–160. |
|---|---|
| ISSN: | 0120-419X 2145-8472 |