UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND A METHODOLOGY TO VALUE A CALLABLE BOND
En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo, se presenta una aplicaci...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad EIA
2008-12-01
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| Series: | Revista EIA |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372008000200002 |