Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de...

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Bibliographic Details
Main Authors: Raúl De Jesús Gutiérrez, Reyna Vergara González, Miguel A. Díaz Carreño
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2015-07-01
Series:Cuadernos de Economía
Subjects:
petróleo crudo
volatilidad
modelos GARCH
pruebas de predicción óptima.
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722015000200005&lng=en&tlng=en

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