بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه‌سازی؛ میانگین-نیم واریانس، ارزش در معرض خطر مشروط و الگوریتم ژنتیک چند هدفه( NSGAII) تحت معیار ریسک CVAR و MSV در تعیین سبدسهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب سبدسهام بهینه به عنوان مسئله‌ای مهم در اقتصاد مطرح است. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه سهام وجود دارد. در این پژوهش داده‌های 15 سهام از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبه...
| Príomhchruthaitheoirí: | , , , , |
|---|---|
| Formáid: | Alt |
| Teanga: | fas |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Securities Exchange
2023-04-01
|
| Sraith: | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://journal.seo.ir/article_11321_5f76459eb8e5018af899a0a3bdee1f44.pdf |