Resolución de un problema de reaseguro óptimo
RESUMEN En este artículo se resuelve un problema de reaseguro óptimo tomando en consideración no sólo el punto de vista de la compañía aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino también el punto de vista de la compañía reaseguradora o aceptante, e incluso la combinación de ambos al...
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ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
2009-01-01
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| author | Núñez del Prado, José Antonio García Pineda, Pilar Heras Martínez, Antonio |
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| description | RESUMEN En este artículo se resuelve un problema de reaseguro óptimo tomando en consideración no sólo el punto de vista de la compañía aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino también el punto de vista de la compañía reaseguradora o aceptante, e incluso la combinación de ambos al mismo tiempo. La resolución del problema se lleva a cabo mediante técnicas de programación matemática en espacios de dimensión infinita. Como resultado, se demuestra la optimalidad bajo ciertas condiciones de contratos clásicos como el Stop-Loss, el Cuota-Parte o incluso la combinación de ambos.ABSTRACT This article solves a problem of optimal reinsurance taking into consideration not only the viewpoint of the ceding insurer, as is customary in the literature, but also in terms of the reinsurance company or acceptor, and even the combination of both at the same time. Problem solving is accomplished through mathematical programming techniques in spaces of infinite dimension. As a result, optimality is proved under certain conditions of contracts as the classic Stop-Loss, the Cuota-Parte or even a combination of both. |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1575-605X |
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| publishDate | 2009-01-01 |
| publisher | ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa |
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| spelling | doaj.art-2ea3021d249342a3940cea0e467be9ac2022-12-21T21:03:50ZengASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la EmpresaRect@1575-605X2009-01-01Actas_171501Resolución de un problema de reaseguro óptimoNúñez del Prado, José AntonioGarcía Pineda, PilarHeras Martínez, AntonioRESUMEN En este artículo se resuelve un problema de reaseguro óptimo tomando en consideración no sólo el punto de vista de la compañía aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino también el punto de vista de la compañía reaseguradora o aceptante, e incluso la combinación de ambos al mismo tiempo. La resolución del problema se lleva a cabo mediante técnicas de programación matemática en espacios de dimensión infinita. Como resultado, se demuestra la optimalidad bajo ciertas condiciones de contratos clásicos como el Stop-Loss, el Cuota-Parte o incluso la combinación de ambos.ABSTRACT This article solves a problem of optimal reinsurance taking into consideration not only the viewpoint of the ceding insurer, as is customary in the literature, but also in terms of the reinsurance company or acceptor, and even the combination of both at the same time. Problem solving is accomplished through mathematical programming techniques in spaces of infinite dimension. As a result, optimality is proved under certain conditions of contracts as the classic Stop-Loss, the Cuota-Parte or even a combination of both.http://urls.my/pxdfRRReasegurooptimización matemáticacondiciones de Karush-Kuhn-TuckerReinsurancemathematical programmingKarush-Kuhn-Tucker conditions |
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