کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران
ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل‌های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل‌سازی تل...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Yazd University
2022-02-01
|
| Series: | سیاست‌گذاری اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ep.yazd.ac.ir/article_2684_de0fcb8306068f8e45004e38c704f426.pdf |
| _version_ | 1811162934198403072 |
|---|---|
| author | فرهاد امیری کاوه درخشانی درآبی حمید آسایش |
| author_facet | فرهاد امیری کاوه درخشانی درآبی حمید آسایش |
| author_sort | فرهاد امیری |
| collection | DOAJ |
| description | ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل‌های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز در ایران است. بدین منظور، یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین (SVM) بکارگرفته شده و برای شبیه‌سازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) استفاده می‌شود. همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست ساختاری در داده‌های نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده می‌شود. نتایج الگوسازی نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده‌های ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی 1397-1364 نشان می‌دهد که در مقایسه درون و برون نمونه‌ای الگوی TV-GARCH نسبت به الگوهای با ضرایب ثابتGARCH وEGARCH از دقت بالاتری برخوردار است. |
| first_indexed | 2024-04-10T06:37:06Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-2f961d8191f945f3ac54119052f5954f |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2645-3967 2645-3975 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-10T06:37:06Z |
| publishDate | 2022-02-01 |
| publisher | Yazd University |
| record_format | Article |
| series | سیاست‌گذاری اقتصادی |
| spelling | doaj.art-2f961d8191f945f3ac54119052f5954f2023-02-28T17:41:28ZfasYazd Universityسیاست‌گذاری اقتصادی2645-39672645-39752022-02-011326618710.22034/epj.2022.16336.21952684کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایرانفرهاد امیری0کاوه درخشانی درآبی1حمید آسایش2دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایراناستادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اراک و استاد مدعو گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزاستادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردیادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل‌های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز در ایران است. بدین منظور، یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین (SVM) بکارگرفته شده و برای شبیه‌سازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) استفاده می‌شود. همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست ساختاری در داده‌های نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده می‌شود. نتایج الگوسازی نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده‌های ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی 1397-1364 نشان می‌دهد که در مقایسه درون و برون نمونه‌ای الگوی TV-GARCH نسبت به الگوهای با ضرایب ثابتGARCH وEGARCH از دقت بالاتری برخوردار است.http://ep.yazd.ac.ir/article_2684_de0fcb8306068f8e45004e38c704f426.pdfتلاطم نرخ ارزواریانس ناهمسان شرطیالگوی فضا-حالترویکرد بیزین |
| spellingShingle | فرهاد امیری کاوه درخشانی درآبی حمید آسایش کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران سیاست‌گذاری اقتصادی تلاطم نرخ ارز واریانس ناهمسان شرطی الگوی فضا-حالت رویکرد بیزین |
| title | کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| title_full | کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| title_fullStr | کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| title_full_unstemmed | کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| title_short | کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| title_sort | کاربرد الگویtv garch در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران |
| topic | تلاطم نرخ ارز واریانس ناهمسان شرطی الگوی فضا-حالت رویکرد بیزین |
| url | http://ep.yazd.ac.ir/article_2684_de0fcb8306068f8e45004e38c704f426.pdf |
| work_keys_str_mv | AT frhạdạmyry ḵạrbrdạlgwytvgarchdrbrậwrdtlạṭmnrkẖạrzdrạyrạn AT ḵạwhdrkẖsẖạnydrậby ḵạrbrdạlgwytvgarchdrbrậwrdtlạṭmnrkẖạrzdrạyrạn AT ḥmydậsạysẖ ḵạrbrdạlgwytvgarchdrbrậwrdtlạṭmnrkẖạrzdrạyrạn |