کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران
ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل‌های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل‌سازی تل...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Yazd University
2022-02-01
|
| Series: | سیاست‌گذاری اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ep.yazd.ac.ir/article_2684_de0fcb8306068f8e45004e38c704f426.pdf |