Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), negociados en la Bolsa de Comerci...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad ICESI
2014-10-01
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| Series: | Estudios Gerenciales |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000886 |