Estrategias óptimas de inversión en activos con riesgo de crédito. Un modelo markoviano.

Estrategias óptimas de inversión en activos con riesgo de crédito. Un modelo markoviano.

En este trabajo analizamos las estrategias de inversión en bonos con riesgo de crédito.Presentamos un modelo dinámico para la búsqueda de estrategias óptimas de inversión; en él seaplican las herramientas proporcionadas por las cadenas y los procesos de Markov tanto para lavaloración de este tipo de...

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Bibliographic Details
Main Author: Buendía Capellá, Mónica
Format: Article
Language:English
Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2008-01-01
Series:Rect@
Subjects:
riesgo de crédito
procesos de decisión markovianos
Online Access:http://urls.my/UIhoXg

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