ارزیابی اثرات سرریز ریسک مثبت و منفی نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکه بر بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق، تأثیرات متقابل بین ریسک و بازده در بازارهای ارز، نفت خام، سکه و بورس تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مطالعۀ حاضر از رهیافت توابع کاپولا برای بررسی ساختار همبستگی بهره برده و با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، به بررسی وجود سرریز ریسک بین بازارهای فوق پرداخته...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
University of Tabriz
2019-01-01
|
| Series: | Quarterly Journal of Applied Theories of Economics |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_8476_26e3ff45ed6c98be94fedb8ddcea68ba.pdf |