Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica
Se presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2011-01-01
|
| Series: | Lecturas de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222750002 |
| _version_ | 1818326402384003072 |
|---|---|
| author | Jorge Uribe |
| author_facet | Jorge Uribe |
| author_sort | Jorge Uribe |
| collection | DOAJ |
| description | Se presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones como los coeficientes de correlación y los vectores autorregresivos. La técnica se aplica en los principales mercados financieros colombianos: renta fija pública, de acciones, monetario y cambiario. Se encuentra que, en términos generales, no se presentó contagio en estos mercados incluso después de la crisis global de 2007-2009. |
| first_indexed | 2024-12-13T11:59:48Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-3b81b3a04c8f492188daec8ea8d46d1e |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0120-2596 2323-0622 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-12-13T11:59:48Z |
| publishDate | 2011-01-01 |
| publisher | Universidad de Antioquia |
| record_format | Article |
| series | Lecturas de Economía |
| spelling | doaj.art-3b81b3a04c8f492188daec8ea8d46d1e2022-12-21T23:47:07ZengUniversidad de AntioquiaLecturas de Economía0120-25962323-06222011-01-01752957Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintóticaJorge UribeSe presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones como los coeficientes de correlación y los vectores autorregresivos. La técnica se aplica en los principales mercados financieros colombianos: renta fija pública, de acciones, monetario y cambiario. Se encuentra que, en términos generales, no se presentó contagio en estos mercados incluso después de la crisis global de 2007-2009.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222750002contagio financierocópulasmgarchdependencia extremamercados financieros colombianos |
| spellingShingle | Jorge Uribe Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica Lecturas de Economía contagio financiero cópulas mgarch dependencia extrema mercados financieros colombianos |
| title | Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica |
| title_full | Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica |
| title_fullStr | Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica |
| title_full_unstemmed | Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica |
| title_short | Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica |
| title_sort | contagio financiero una metodologia para su evaluacion mediante coeficientes de dependencia asintotica |
| topic | contagio financiero cópulas mgarch dependencia extrema mercados financieros colombianos |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222750002 |
| work_keys_str_mv | AT jorgeuribe contagiofinancierounametodologiaparasuevaluacionmediantecoeficientesdedependenciaasintotica |