Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica
Se presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones...
Main Author: | Jorge Uribe |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad de Antioquia
2011-01-01
|
Series: | Lecturas de Economía |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222750002 |
Similar Items
-
Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica
by: Jorge Uribe
Published: (2012-03-01) -
Mercado de valores, contagio financiero y efecto Covid-19 en Perú
by: Pedro Pablo Chambi Condori, et al.
Published: (2023-06-01) -
LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
by: Alfonso Mendoza Velázquez, et al.
Published: (2014-01-01) -
¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global? || Did the contagion effect occur on the Latin America stock markets during the global financial crisis?
by: De Jesús Gutiérrez, Raúl
Published: (2020-06-01) -
¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global? || Did the contagion effect occur on the Latin America stock markets during the global financial crisis?
by: De Jesús Gutiérrez, Raúl
Published: (2020-06-01)