Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz
Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sakarya University Coordinatorship of Scientific Journals
2016-06-01
|
| Series: | İşletme Bilimi Dergisi |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221049 |
| _version_ | 1797323513942507520 |
|---|---|
| author | Önder Büberkökü Simge Şahmaroğlu |
| author_facet | Önder Büberkökü Simge Şahmaroğlu |
| author_sort | Önder Büberkökü |
| collection | DOAJ |
| description | Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile modellenmiştir. Değişkenler arasındaki eş-zamanlı ilişki analizinde kantil regresyon (Quantile regression) yönteminden yararlanılmıştır. Böylece değişen piyasa koşullarında ilgili değişkenler arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Nedensellik analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinden yararlanılmıştır.Bulgular işlem hacmindeki değişimlerin bankaların beta katsayılarındaki değişimlerin açıklanmasında kullanılabilecek bir değişken olabileceğine işaret etmektedir. |
| first_indexed | 2024-03-08T05:29:45Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-3be5804194b44222b61df3d36efd4e08 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2148-0737 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-08T05:29:45Z |
| publishDate | 2016-06-01 |
| publisher | Sakarya University Coordinatorship of Scientific Journals |
| record_format | Article |
| series | İşletme Bilimi Dergisi |
| spelling | doaj.art-3be5804194b44222b61df3d36efd4e082024-02-06T07:47:57ZengSakarya University Coordinatorship of Scientific Journalsİşletme Bilimi Dergisi2148-07372016-06-014112828Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir AnalizÖnder BüberköküSimge ŞahmaroğluBu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile modellenmiştir. Değişkenler arasındaki eş-zamanlı ilişki analizinde kantil regresyon (Quantile regression) yönteminden yararlanılmıştır. Böylece değişen piyasa koşullarında ilgili değişkenler arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Nedensellik analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinden yararlanılmıştır.Bulgular işlem hacmindeki değişimlerin bankaların beta katsayılarındaki değişimlerin açıklanmasında kullanılabilecek bir değişken olabileceğine işaret etmektedir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221049 |
| spellingShingle | Önder Büberkökü Simge Şahmaroğlu Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz İşletme Bilimi Dergisi |
| title | Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz |
| title_full | Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz |
| title_fullStr | Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz |
| title_full_unstemmed | Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz |
| title_short | Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz |
| title_sort | beta katsayilarindaki degisimin aciklanmasinda islem hacminin etkisinin incelenmesi banka hisselerine dayali bir analiz |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221049 |
| work_keys_str_mv | AT onderbuberkoku betakatsayılarındakidegisiminacıklanmasındaislemhacmininetkisininincelenmesibankahisselerinedayalıbiranaliz AT simgesahmaroglu betakatsayılarındakidegisiminacıklanmasındaislemhacmininetkisininincelenmesibankahisselerinedayalıbiranaliz |