Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos
El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero se evalúa la normalidad de las series mediante las estadísticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de bondad de ajuste de la chi-cuadrado;...
| Main Authors: | , |
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| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad ICESI
2014-10-01
|
| Series: | Estudios Gerenciales |
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| author | Juan Benjamín Duarte Duarte Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo |
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| description | El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero se evalúa la normalidad de las series mediante las estadísticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de bondad de ajuste de la chi-cuadrado; en segundo lugar, se contrasta la caminata aleatoria (RW) de los activos en sus versiones RW1 (test Rachas y test BDS), RW2 (filtros de Alexander con algoritmos genéticos) y RW3 (Test Ljung-Box e Intervalo de Bartlett); encontrando que las 5 principales economías latinoamericanas han experimentado un cambio de no eficiencia a eficiencia en los últimos años de acuerdo con el siguiente orden cronológico: México (2007), Brasil (2008), Colombia (2008), Chile (2011) y Perú (2012). |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0123-5923 |
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| publishDate | 2014-10-01 |
| publisher | Universidad ICESI |
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