Avaliação do CAPM Condicional Não Paramétrico no Mercado de Ações do Brasil
Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002). São utilizadas quatro variáveis explicativas: (i) o nível da produção industrial brasileira; (ii) o agrega...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2014-04-01
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| Series: | Revista de Ciências da Administração : RCA |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/29254 |