RESPON ASIMETRI DALAM SPILLOVER VOLATILITAS : SUATU STUDI EMPIRIS TERHADAP PASAR MODAL JEPANG DAN INDONESIA

RESPON ASIMETRI DALAM SPILLOVER VOLATILITAS : SUATU STUDI EMPIRIS TERHADAP PASAR MODAL JEPANG DAN INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mengkaji asymmetric volatility spillover phenomenon dalam mekanisme transmisi spillover volatilitas return dari pasar saham Jepang kepada pasar saham Indonesia. Studi ini menyatakan bahwa semakin meningkatnya integrasi pasar keuangan, korelasi return dan volatilitas antara k...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Petra Minurvia Yudha
Format: Article
Language:English
Published: Research Center and Case Clearing House, Sekolah Tinggi Manajemen PPM 2017-02-01
Series:Journal of Management and Business Review
Subjects:
return saham
volatilitas
uji arch
tgarch model
Online Access:https://jmbr.ppm-school.ac.id/index.php/jmbr/article/view/44

Similar Items

Similar Items