Enfoques diferentes para medir el valor en riesgo (VaR) y su comparación. Aplicaciones
Se inicia la ponencia con una sucinta revisión de los conceptos del VAR. A continuación, se consideran y valoran de forma crítica los distintos enfoques para medir el VAR: Delta-Normal; Delta-Gamma; Simulación histórica; Simulación Monte Carlo y Contraste Estrés. Finalmente, se hace referencia a...
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ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
2005-01-01
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