Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre
Desarrollamos un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta de los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes...
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El Colegio de México, A.C.
2009-01-01
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| Series: | Estudios Económicos |
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| author | Abigail Rodríguez Nava Francisco Venegas Martínez |
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Desarrollamos un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta de los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes receptores de créditos cumplan con sus compromisos de pago. El modelo genera soluciones cerradas para las tasas de interés activa y pasiva que maximizan las ganancias del banco, de estas tasas se obtienen el margen financiero y el margen por riesgo. Por último, se realiza una aplicación para la banca comercial mexicana mediante la simulación Monte Carlo.
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