KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu çalışmada, Covid-19 Koronavirüs salgınıyla finansal göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin`in gösterge pay piyasası olan SSEC endeksi bağımlı değişken olarak alınırken bağımsız değişken olarak altın, Brent petrol...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Adil AKINCI
2020-06-01
|
| Series: | Ekonomi Maliye İşletme Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/54904/730941?publisher=adil-akinci |
| _version_ | 1797918615919394816 |
|---|---|
| author | Samet GÜRSOY Mert Baran TUNÇEL Burak SAYAR |
| author_facet | Samet GÜRSOY Mert Baran TUNÇEL Burak SAYAR |
| author_sort | Samet GÜRSOY |
| collection | DOAJ |
| description | Bu çalışmada, Covid-19 Koronavirüs salgınıyla finansal göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin`in gösterge pay piyasası olan SSEC endeksi bağımlı değişken olarak alınırken bağımsız değişken olarak altın, Brent petrol, Bitcoin ve VIX endeksi verileri kullanılmıştır. Ayrıca her bir bağımlı değişken için bağımsız modellerinde kurulduğu çalışmada 03.01.2017 ile 10.03 .2020 arasındaki günlük veriler (790 Gözlem) kullanılmıştır. Sonrasında yine aynı ülke verileri virüsün tespit edildiği 06.12.2019 ile 10.03.2020 dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi kullanılarak korona virüsün finansal göstergeler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, SSEC endeksi ile Altın ve Vıx (korku endeksi) arasında %5 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. SSEC endeksinden Altına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu görülürken Vıx (korku endeksi) ile iki taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar çalışmada belirtilen her iki dönem içinde değişim göstermiştir. FakatSSEC endeksi ve altın fiyatları arasındaki ilişkinin anlamlı olmasının yanında 2019 Aralık sonrasında SSEC endeksinin Altın fiyatları üzerinde etkisinin arttığı yönünde bulgulara erişilmiştir. |
| first_indexed | 2024-04-10T13:32:07Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-499e17b057d64fe4a58628d6c378bfef |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2667-4378 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-10T13:32:07Z |
| publishDate | 2020-06-01 |
| publisher | Adil AKINCI |
| record_format | Article |
| series | Ekonomi Maliye İşletme Dergisi |
| spelling | doaj.art-499e17b057d64fe4a58628d6c378bfef2023-02-15T16:11:32ZengAdil AKINCIEkonomi Maliye İşletme Dergisi2667-43782020-06-0131203210.46737/emid.7309411369KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİSamet GÜRSOYMert Baran TUNÇEL0Burak SAYARŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULUBu çalışmada, Covid-19 Koronavirüs salgınıyla finansal göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin`in gösterge pay piyasası olan SSEC endeksi bağımlı değişken olarak alınırken bağımsız değişken olarak altın, Brent petrol, Bitcoin ve VIX endeksi verileri kullanılmıştır. Ayrıca her bir bağımlı değişken için bağımsız modellerinde kurulduğu çalışmada 03.01.2017 ile 10.03 .2020 arasındaki günlük veriler (790 Gözlem) kullanılmıştır. Sonrasında yine aynı ülke verileri virüsün tespit edildiği 06.12.2019 ile 10.03.2020 dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi kullanılarak korona virüsün finansal göstergeler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, SSEC endeksi ile Altın ve Vıx (korku endeksi) arasında %5 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. SSEC endeksinden Altına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu görülürken Vıx (korku endeksi) ile iki taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar çalışmada belirtilen her iki dönem içinde değişim göstermiştir. FakatSSEC endeksi ve altın fiyatları arasındaki ilişkinin anlamlı olmasının yanında 2019 Aralık sonrasında SSEC endeksinin Altın fiyatları üzerinde etkisinin arttığı yönünde bulgulara erişilmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/54904/730941?publisher=adil-akincikoronavirüsaltınpetrolbitcoinvıx |
| spellingShingle | Samet GÜRSOY Mert Baran TUNÇEL Burak SAYAR KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ Ekonomi Maliye İşletme Dergisi koronavirüs altın petrol bitcoin vıx |
| title | KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
| title_full | KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
| title_fullStr | KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
| title_full_unstemmed | KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
| title_short | KORONAVİRÜSÜN (COVID-19 )FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
| title_sort | koronavirusun covid 19 finansal gostergeler uzerine etkileri |
| topic | koronavirüs altın petrol bitcoin vıx |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/54904/730941?publisher=adil-akinci |
| work_keys_str_mv | AT sametgursoy koronavirusuncovid19finansalgostergeleruzerineetkileri AT mertbarantuncel koronavirusuncovid19finansalgostergeleruzerineetkileri AT buraksayar koronavirusuncovid19finansalgostergeleruzerineetkileri |