Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional A New Test for the Fractional Differencing Parameter
Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se comp...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-01-01
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| Series: | Revista Colombiana de Estadística |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000100004 |