Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional A New Test for the Fractional Differencing Parameter

Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional A New Test for the Fractional Differencing Parameter

Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se comp...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ELKIN CASTAÑO, KAROLL GÓMEZ, SANTIAGO GALLÓN
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2008-01-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
memoria larga
modelo ARFIMA
aproximación autorregresiva
identificación
prueba de hipótesis
diferencia fraccional
Long memory
Arfima model
Autoregressive process
Identification
Testing hypothesis
Fractional differencing
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000100004

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