Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

Este documento proporciona al lector evidencia empírica reciente sobre la volatilidad de precios de productos agrícolas en un contexto de mercados internacionales. Se analiza el grado de contaminación en la dinámica de dos índices de precios de productos agrícolas (cereales y aceites). Utilizando in...

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Bibliographic Details
Main Authors: José Jorge Mora Rivera, Andrés Zamudio Carrillo, Hugo Javier Fuentes Castro
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma Metropolitana 2014-01-01
Series:Análisis Económico
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41337767003

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