Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC
O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicad...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade Federal do Ceará
2012-12-01
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| Series: | Contextus |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32147 |
| Summary: | O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultadosmostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houveindícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semanaou ao efeito janeiro. |
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| ISSN: | 1678-2089 2178-9258 |