| Summary: | En este trabajo analizamos el desarrollo y los conceptos de las normas L1 y L2 y se comparan con algunos ejemplos. Por una parte la norma L1 es óptima bajo los supuestos de que los errores tienen la distribución de Laplace. Esta fue propuesta mucho antes que el MC, pero las facilidades de cómputo de éstos últimos le dieron primacía. Actualmente va adquiriendo gran importancia para las aplicaciones económicas, dado que en general los problemas de finanzas y de series temporales incumplen con las hipótesis usadas en el teorema de Gauss-Markoff. El uso de la norma L2, es el método de universal aceptación en el ajuste de la regresión. Sin embargo su optimalidad solo es válida bajo una serie de supuestos que no se cumplen en general (Teorema de Gaus- Markoff). Por lo tanto, norma L1 aparece como una alternativa mejor que la L2 en muchas aplicaciones dada su robustez ante las observaciones atípicas.
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