Otimização de portfólios: análise de eficiência

Otimização de portfólios: análise de eficiência

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Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Paulo Rotela Junior, Edson de Oliveira Pamplona, Fernando Luiz Riêra Salomon
Format: Article
Language:English
Published: Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo 2014-07-01
Series:RAE: Revista de Administração de Empresas
Subjects:
seleção de portfólios
otimização multiobjetivo
Análise Envoltória de Dados
indicadores
Índice Sharpe
Online Access:https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/28870

Internet

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/28870

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