بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران
پیش‌بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش‌های مرسوم پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی‌بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل‌ها تردید ایجاد می‌شود. در این راستا، شبکه‌های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل‌سازی فرآیندهای...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Alzahra University
2014-06-01
|
| Series: | سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://edp.alzahra.ac.ir/article_1897_34067ca524c12721cfde1181c64f2e62.pdf |
| _version_ | 1828857742107869184 |
|---|---|
| author | مریم ابراهیمی مهدی پدرام |
| author_facet | مریم ابراهیمی مهدی پدرام |
| author_sort | مریم ابراهیمی |
| collection | DOAJ |
| description | پیش‌بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش‌های مرسوم پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی‌بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل‌ها تردید ایجاد می‌شود. در این راستا، شبکه‌های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل‌سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش‌بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرفکننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل‌سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده‌ایم. با استفاده از نتایج مدل میتوان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده از خود نشان میدهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند. |
| first_indexed | 2024-12-13T01:42:55Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-60ea067a679947b9a6365a3a000a017d |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2383-2118 2538-158X |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-12-13T01:42:55Z |
| publishDate | 2014-06-01 |
| publisher | Alzahra University |
| record_format | Article |
| series | سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی |
| spelling | doaj.art-60ea067a679947b9a6365a3a000a017d2022-12-22T00:03:42ZfasAlzahra Universityسیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی2383-21182538-158X2014-06-012214116810.22051/edp.2014.18971897بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایرانمریم ابراهیمی0مهدی پدرام1کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزیدانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراپیش‌بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش‌های مرسوم پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی‌بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل‌ها تردید ایجاد می‌شود. در این راستا، شبکه‌های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل‌سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش‌بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرفکننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل‌سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده‌ایم. با استفاده از نتایج مدل میتوان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده از خود نشان میدهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند.http://edp.alzahra.ac.ir/article_1897_34067ca524c12721cfde1181c64f2e62.pdfپیش‌بینی نرخ ارزخودرگرسیون میانگین متحرک انباشتهشبکه عصبی مصنوعیتکنیکالبنیادی |
| spellingShingle | مریم ابراهیمی مهدی پدرام بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی پیش‌بینی نرخ ارز خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته شبکه عصبی مصنوعی تکنیکال بنیادی |
| title | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| title_full | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| title_fullStr | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| title_full_unstemmed | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| title_short | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| title_sort | بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران |
| topic | پیش‌بینی نرخ ارز خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته شبکه عصبی مصنوعی تکنیکال بنیادی |
| url | http://edp.alzahra.ac.ir/article_1897_34067ca524c12721cfde1181c64f2e62.pdf |
| work_keys_str_mv | AT mrymạbrạhymy brrsyạhmỹtwmyzạntạtẖyrgdẖạrymtgẖyrhạyạqtṣạdybrnrkẖạrzdrạyrạn AT mhdypdrạm brrsyạhmỹtwmyzạntạtẖyrgdẖạrymtgẖyrhạyạqtṣạdybrnrkẖạrzdrạyrạn |