S&P 500 ENDEKSİNDE TAKVİM ANOMALİSİ: MARK TWAIN (EKİM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Çalışmada, S&P 500 endeksinde Mark Twain (Ekim Etkisi) etkisinin olup olmadığını Ocak 1927 – Aralık 2020 dönemi arasındaki getiri verileri kullanılarak incelenmiştir. Takvim etkisi literatüründe yaygın olarak yer alan Ocak ayı etkisi yerine Ekim ayı anomalisi incelenmektedir. Etkinin sınan...
Main Author: | Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ |
---|---|
Format: | Article |
Language: | deu |
Published: |
Trakya University
2021-12-01
|
Series: | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1714734 |
Similar Items
-
Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi Ve Imkb\'ye Ait Bir Uygulama
by: Filiz GAYĞUSUZ
Published: (2015-08-01) -
Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB\'ye Ait Bir Uygulama
by: Filiz GAYGUSUZ
Published: (2015-08-01) -
KAR PAYI BİLMECESİNİN ARAŞTIRILMASI: BİST TEMETTÜ-25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
by: Feyyaz ZEREN
Published: (2017-12-01) -
Kredi Temerrüt Takası Primlerinin Oynaklığında Uzun Hafıza ve Etkin Piyasa Hipotezi - Fraktal Piyasa Hipotezi Sınaması: Türkiye Örneği
by: Mustafa Çevik, et al.
Published: (2021-07-01) -
Instagram'da Benlik Sunumu: Takipçi Etkisi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme
by: Şevki Işıklı, et al.
Published: (2020-12-01)