Retorno sobre o Capital de Risco de Subscrição: Uma abordagem para avaliação de risco no segmento de seguros de danos
A robustez da indústria de seguros demanda o investimento contínuo em plataformas para identificação, monitoramento e gestão de riscos. Este trabalho tem o objetivo de propor o indicador RoURC (Return on Underwriting Risk Capital), o qual permite avaliar a relação entre o resultado de subscrição da...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2018-08-01
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| Series: | Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.pucsp.br/index.php/redeca/article/view/37942 |
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| author | Diogo Cassin de Carvalho Oliveira |
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| author_sort | Diogo Cassin de Carvalho Oliveira |
| collection | DOAJ |
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A robustez da indústria de seguros demanda o investimento contínuo em plataformas para identificação, monitoramento e gestão de riscos. Este trabalho tem o objetivo de propor o indicador RoURC (Return on Underwriting Risk Capital), o qual permite avaliar a relação entre o resultado de subscrição das empresas de seguros e sua demanda de capital regulatório para o risco de underwriting. Inicialmente, obtém-se dados históricos do ramo de automóveis no Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES). Posteriormente, técnicas de simulação e séries temporais são aplicadas para projeção de cada variável que compõe o resultado de subscrição. Adicionalmente, foram estimados cenários de estresse, determinando-se limites técnicos para o indicador RoURC. Esta pesquisa alcançou resultados satisfatórios ao utilizar mecanismos cientificamente adequados para desenvolvimento de um novo indicador de performance sensível a risco. Ademais, os resultados alcançados demonstram o alto patamar de retorno sobre o capital de subscrição no ramo de automóveis.
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2446-9513 |
| language | Portuguese |
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| publishDate | 2018-08-01 |
| publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
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| series | Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos |
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