LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis

LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis

Mientras que la distribución de error general (GED) ha sido usada extensamente en aplicaciones de series de tiempo y ha demostrado una gran flexibilidad en la estimación de series de tiempo financieras, no se ha intentado utilizarla en la construcción de cópulas. Las cópulas son funciones de probabi...

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Bibliographic Details
Main Authors: Alfonso Mendoza Velázquez, Evalds Galvanovskis
Format: Article
Language:Spanish
Published: Fondo de Cultura Económica 2014-01-01
Series:El Trimestre Económico
Subjects:
distribución ged
cópula
distribución bivariada
contagio
mercados financieros
garch
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340981007

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