استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني
يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد عل...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Tishreen University
2021-03-01
|
| Series: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| Online Access: | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10359 |
| Summary: | يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد على بيانات ربع سنويّة. لتحقيق هدف الدراسة تمّ استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيراتMultiple Leaner Discriminant ، ومجموعة من الاختبارات كاختبار الجذر الكامن Eigenvalue واختبار Wilks' Lambda لتقييم جودة الدالة التمييزية، ومنحنى خصائص التصنيف (ROC) لتقييم أداء النموذج وقدرته على التصنيف.
توصلت نتائج الدراسة إلى نموذج يصنف المصارف المدروسة وفق مستويات المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها بدقة تصنيف بلغت 83.7%. بحسب هذا النموذج، تعتبر مخاطر الائتمان ( ) في الفترة t-1 الأكثر أهمية في دالة التمييز، يليها على الترتيب: كفاية رأس المال ( )، التسهيلات الائتمانية غير العاملة/ التسهيلات الائتمانية ( )، الحصة السوقية ( )، القروض/إجمالي الأصول ( )، مخاطر التشغيل ( ) ومعدل التضخم ( ) في الفترة t-1. أظهرت النتائج أيضاً قدرة هذا النموذج على التنبؤ بمخاطر الائتمان بنسبة 95.1% قبل عام واحد، وبنسبة 82.9% قبل عامين وبنسبة 81 % قبل 3 أعوام.
|
|---|---|
| ISSN: | 2079-3073 2663-4295 |