استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني
يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد عل...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Tishreen University
2021-03-01
|
| Series: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| Online Access: | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10359 |
| _version_ | 1797675386503430144 |
|---|---|
| author | Radwan Al-Ammar Linda Ismaiel Zeina Ismael |
| author_facet | Radwan Al-Ammar Linda Ismaiel Zeina Ismael |
| author_sort | Radwan Al-Ammar |
| collection | DOAJ |
| description |
يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد على بيانات ربع سنويّة. لتحقيق هدف الدراسة تمّ استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيراتMultiple Leaner Discriminant ، ومجموعة من الاختبارات كاختبار الجذر الكامن Eigenvalue واختبار Wilks' Lambda لتقييم جودة الدالة التمييزية، ومنحنى خصائص التصنيف (ROC) لتقييم أداء النموذج وقدرته على التصنيف.
توصلت نتائج الدراسة إلى نموذج يصنف المصارف المدروسة وفق مستويات المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها بدقة تصنيف بلغت 83.7%. بحسب هذا النموذج، تعتبر مخاطر الائتمان ( ) في الفترة t-1 الأكثر أهمية في دالة التمييز، يليها على الترتيب: كفاية رأس المال ( )، التسهيلات الائتمانية غير العاملة/ التسهيلات الائتمانية ( )، الحصة السوقية ( )، القروض/إجمالي الأصول ( )، مخاطر التشغيل ( ) ومعدل التضخم ( ) في الفترة t-1. أظهرت النتائج أيضاً قدرة هذا النموذج على التنبؤ بمخاطر الائتمان بنسبة 95.1% قبل عام واحد، وبنسبة 82.9% قبل عامين وبنسبة 81 % قبل 3 أعوام.
|
| first_indexed | 2024-03-11T22:14:02Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-7e270220a5c94f1e8e3cf5a69d694029 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2079-3073 2663-4295 |
| language | Arabic |
| last_indexed | 2024-03-11T22:14:02Z |
| publishDate | 2021-03-01 |
| publisher | Tishreen University |
| record_format | Article |
| series | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| spelling | doaj.art-7e270220a5c94f1e8e3cf5a69d6940292023-09-24T11:18:36ZaraTishreen Universityمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية2079-30732663-42952021-03-01431استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني Radwan Al-Ammar0Linda Ismaiel 1Zeina Ismael 2جامعة تشرينجامعة تشرينجامعة تشرين يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج لتصنيف المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر الائتمانية وقادر على التنبؤ بهذه المخاطر، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية. تمت الدراسة خلال الفترة 2008-2018، على عينة مؤلفة من 11 مصرفاً وبالاعتماد على بيانات ربع سنويّة. لتحقيق هدف الدراسة تمّ استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيراتMultiple Leaner Discriminant ، ومجموعة من الاختبارات كاختبار الجذر الكامن Eigenvalue واختبار Wilks' Lambda لتقييم جودة الدالة التمييزية، ومنحنى خصائص التصنيف (ROC) لتقييم أداء النموذج وقدرته على التصنيف. توصلت نتائج الدراسة إلى نموذج يصنف المصارف المدروسة وفق مستويات المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها بدقة تصنيف بلغت 83.7%. بحسب هذا النموذج، تعتبر مخاطر الائتمان ( ) في الفترة t-1 الأكثر أهمية في دالة التمييز، يليها على الترتيب: كفاية رأس المال ( )، التسهيلات الائتمانية غير العاملة/ التسهيلات الائتمانية ( )، الحصة السوقية ( )، القروض/إجمالي الأصول ( )، مخاطر التشغيل ( ) ومعدل التضخم ( ) في الفترة t-1. أظهرت النتائج أيضاً قدرة هذا النموذج على التنبؤ بمخاطر الائتمان بنسبة 95.1% قبل عام واحد، وبنسبة 82.9% قبل عامين وبنسبة 81 % قبل 3 أعوام. https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10359 |
| spellingShingle | Radwan Al-Ammar Linda Ismaiel Zeina Ismael استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| title | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| title_full | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| title_fullStr | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| title_full_unstemmed | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| title_short | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| title_sort | استخدام التحليل التمييزي في تصنيف المصارف وفقاً للخطر الائتماني |
| url | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/10359 |
| work_keys_str_mv | AT radwanalammar ạstkẖdạmạltḥlylạltmyyzyfytṣnyfạlmṣạrfwfqạanllkẖṭrạlạỷtmạny AT lindaismaiel ạstkẖdạmạltḥlylạltmyyzyfytṣnyfạlmṣạrfwfqạanllkẖṭrạlạỷtmạny AT zeinaismael ạstkẖdạmạltḥlylạltmyyzyfytṣnyfạlmṣạrfwfqạanllkẖṭrạlạỷtmạny |