تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم
الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می‌پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول‌های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Securities Exchange
2023-04-01
|
| Series: | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.seo.ir/article_11330_b9d8ab01456a5c9af73d7221f64cb0c4.pdf |
| _version_ | 1827917339652259840 |
|---|---|
| author | مریم زارع هاشم زارع مهرزاد ابراهیمی علی حقیقت |
| author_facet | مریم زارع هاشم زارع مهرزاد ابراهیمی علی حقیقت |
| author_sort | مریم زارع |
| collection | DOAJ |
| description | الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می‌پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول‌های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می‌پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می‌نماید. تحقیق حاضر با به‌کارگیری داده‌های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می‌دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است. |
| first_indexed | 2024-03-13T03:26:21Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-809e7e35d43e4b8f9efe95969b07c8eb |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2228-5431 2820-9893 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-03-13T03:26:21Z |
| publishDate | 2023-04-01 |
| publisher | Securities Exchange |
| record_format | Article |
| series | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| spelling | doaj.art-809e7e35d43e4b8f9efe95969b07c8eb2023-06-25T05:51:30ZfasSecurities Exchangeفصلنامه بورس اوراق بهادار2228-54312820-98932023-04-011661618010.22034/jse.2022.11760.183711330تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوممریم زارع0هاشم زارع1مهرزاد ابراهیمی2علی حقیقت3دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانالگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می‌پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول‌های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می‌پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می‌نماید. تحقیق حاضر با به‌کارگیری داده‌های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می‌دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.https://journal.seo.ir/article_11330_b9d8ab01456a5c9af73d7221f64cb0c4.pdfاقتصادفیزیککوانتومبازار مالی |
| spellingShingle | مریم زارع هاشم زارع مهرزاد ابراهیمی علی حقیقت تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم فصلنامه بورس اوراق بهادار اقتصادفیزیک کوانتوم بازار مالی |
| title | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم |
| title_full | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم |
| title_fullStr | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم |
| title_full_unstemmed | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم |
| title_short | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم |
| title_sort | تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران رویکردی تجربی از کوانتوم |
| topic | اقتصادفیزیک کوانتوم بازار مالی |
| url | https://journal.seo.ir/article_11330_b9d8ab01456a5c9af73d7221f64cb0c4.pdf |
| work_keys_str_mv | AT mrymzạrʿ tḥlylbạzạrhạyshạmṭlạwạrzdrạyrạnrwyḵrdytjrbyạzḵwạntwm AT hạsẖmzạrʿ tḥlylbạzạrhạyshạmṭlạwạrzdrạyrạnrwyḵrdytjrbyạzḵwạntwm AT mhrzạdạbrạhymy tḥlylbạzạrhạyshạmṭlạwạrzdrạyrạnrwyḵrdytjrbyạzḵwạntwm AT ʿlyḥqyqt tḥlylbạzạrhạyshạmṭlạwạrzdrạyrạnrwyḵrdytjrbyạzḵwạntwm |