Abordagem intertemporal da conta corrente: introduzindo câmbio e juros no modelo básico
O modelo padrão da abordagem intertemporal da conta corrente assume as hipóteses restritivas de que todos os bens são comercializáveis e que a taxa de juros internacional é constante. Neste artigo se segue o modelo de Bergin e Sheffrin (2000) para avaliar a dinâmica das transações correntes e a mobi...
| Main Authors: | , |
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| Published: |
Universidade de São Paulo
2007-06-01
|
| Series: | Economia Aplicada |
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| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/947 |
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| author | Nelson da Silva Joaquim Pinto de Andrade |
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| description | O modelo padrão da abordagem intertemporal da conta corrente assume as hipóteses restritivas de que todos os bens são comercializáveis e que a taxa de juros internacional é constante. Neste artigo se segue o modelo de Bergin e Sheffrin (2000) para avaliar a dinâmica das transações correntes e a mobilidade de capitais no Brasil. O modelo BS percorre a linha dos modelos de valor presente e possibilita a introdução da taxa de juros e da taxa de câmbio. Os testes do modelo seguem a técnica econométrica desenvolvida por Campbell (1987) e Campbell e Shiller (1987). Os resultados empíricos sugerem que a introdução dos juros e do câmbio no modelo intertemporal não é suficiente para que se consiga explicar consistentemente as flutuações no saldo das transações correntes do Brasil. |
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| publisher | Universidade de São Paulo |
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