Los rendimientos cambiarios latinoamericanos y la (a)simetría de los shocks informacionales: un análisis econométrico

Los rendimientos cambiarios latinoamericanos y la (a)simetría de los shocks informacionales: un análisis econométrico

Esta investigación presenta un estudio comparativo de los rendimientos cambiarios latinoamericanos, en el que se usó la metodología de cointegración de Johansen y los modelos asimétricos TGARCH y EGARCH. Los resultados indican que las volatilidades de los rendimientos de Argentina, Brasil, Chile y C...

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Bibliographic Details
Main Authors: Arturo Lorenzo Valdés, Antonio Ruiz Porras
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Economía 2012-11-01
Series:Ensayos Revista de Economía
Subjects:
Rendimientos cambiarios
Latinoamérica
TGARCH
EGARCH
Cointegración.
Online Access:http://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/68

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