کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره‌ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارها...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
University of Tabriz
2018-11-01
|
| Series: | Quarterly Journal of Applied Theories of Economics |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7961_8f73d7c5d1405c56fa96f4200939d1ee.pdf |
| _version_ | 1819050079549390848 |
|---|---|
| author | سید عقیل حسینی محمد واعظ برزانی رسول بخشی دستجردی افشین پرورده |
| author_facet | سید عقیل حسینی محمد واعظ برزانی رسول بخشی دستجردی افشین پرورده |
| author_sort | سید عقیل حسینی |
| collection | DOAJ |
| description | یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره‌ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام‌های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک‌ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می‌شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس‌انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه‌های احتیاطی انجام می‌‌دهند. مدل‌های بیولی یا مدل‌های پس‌انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل‌های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه‌ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل‌های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل‌های بیولی یعنی مدل با پول بدون‌پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل‌سازی شده و از طریق بهینه‌یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل‌ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است. |
| first_indexed | 2024-12-21T11:42:21Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-8989a09a7c6049cd9ead2e29b786d565 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2423-6578 2423-6586 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-12-21T11:42:21Z |
| publishDate | 2018-11-01 |
| publisher | University of Tabriz |
| record_format | Article |
| series | Quarterly Journal of Applied Theories of Economics |
| spelling | doaj.art-8989a09a7c6049cd9ead2e29b786d5652022-12-21T19:05:15ZfasUniversity of TabrizQuarterly Journal of Applied Theories of Economics2423-65782423-65862018-11-01532132387961کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایرانسید عقیل حسینی0محمد واعظ برزانی1رسول بخشی دستجردی2افشین پرورده3استادیار اقتصاد دانشگاه یاسوجدانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشیار آمار دانشگاه اصفهانیکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره‌ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام‌های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک‌ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می‌شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس‌انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه‌های احتیاطی انجام می‌‌دهند. مدل‌های بیولی یا مدل‌های پس‌انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل‌های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه‌ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل‌های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل‌های بیولی یعنی مدل با پول بدون‌پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل‌سازی شده و از طریق بهینه‌یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل‌ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7961_8f73d7c5d1405c56fa96f4200939d1ee.pdfنرخ بهرهتعادل پولیبهینگیپس‌انداز احتیاطیمدل‌های بیولی |
| spellingShingle | سید عقیل حسینی محمد واعظ برزانی رسول بخشی دستجردی افشین پرورده کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران Quarterly Journal of Applied Theories of Economics نرخ بهره تعادل پولی بهینگی پس‌انداز احتیاطی مدل‌های بیولی |
| title | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| title_full | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| title_fullStr | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| title_full_unstemmed | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| title_short | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| title_sort | کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران |
| topic | نرخ بهره تعادل پولی بهینگی پس‌انداز احتیاطی مدل‌های بیولی |
| url | http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7961_8f73d7c5d1405c56fa96f4200939d1ee.pdf |
| work_keys_str_mv | AT sydʿqylḥsyny ḵạlybrạsywnmdlhạypsạndạzạḥtyạṭybrạyạqtṣạdạyrạn AT mḥmdwạʿẓbrzạny ḵạlybrạsywnmdlhạypsạndạzạḥtyạṭybrạyạqtṣạdạyrạn AT rswlbkẖsẖydstjrdy ḵạlybrạsywnmdlhạypsạndạzạḥtyạṭybrạyạqtṣạdạyrạn AT ạfsẖynprwrdh ḵạlybrạsywnmdlhạypsạndạzạḥtyạṭybrạyạqtṣạdạyrạn |