Monte Carlo Option Pricing
El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2004-01-01
|
| Series: | Lecturas de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155217794003 |
| _version_ | 1818430567185645568 |
|---|---|
| author | Cecilia Maya |
| author_facet | Cecilia Maya |
| author_sort | Cecilia Maya |
| collection | DOAJ |
| description | El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia. |
| first_indexed | 2024-12-14T15:35:28Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-8b4e3b99b7f344d09ac5a11c06dda4e7 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0120-2596 2323-0622 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-12-14T15:35:28Z |
| publishDate | 2004-01-01 |
| publisher | Universidad de Antioquia |
| record_format | Article |
| series | Lecturas de Economía |
| spelling | doaj.art-8b4e3b99b7f344d09ac5a11c06dda4e72022-12-21T22:55:43ZengUniversidad de AntioquiaLecturas de Economía0120-25962323-06222004-01-01615370Monte Carlo Option PricingCecilia MayaEl método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155217794003método monte carlovaloración de opcionesopciones financierasmétodos numéricos |
| spellingShingle | Cecilia Maya Monte Carlo Option Pricing Lecturas de Economía método monte carlo valoración de opciones opciones financieras métodos numéricos |
| title | Monte Carlo Option Pricing |
| title_full | Monte Carlo Option Pricing |
| title_fullStr | Monte Carlo Option Pricing |
| title_full_unstemmed | Monte Carlo Option Pricing |
| title_short | Monte Carlo Option Pricing |
| title_sort | monte carlo option pricing |
| topic | método monte carlo valoración de opciones opciones financieras métodos numéricos |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155217794003 |
| work_keys_str_mv | AT ceciliamaya montecarlooptionpricing |