DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes,...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2007-12-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082 |