Escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico
El objetivo de esta investigación consistió en proponer escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico descriptivo e inferencial de cien criptomonedas. El alcance se circunscribió al periodo de estudio y a las criptomonedas seleccionadas. La metodología de esta invest...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Instituto Tecnológico Metropolitano
2023-05-01
|
| Series: | Revista CEA |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.itm.edu.co/index.php/revista-cea/article/view/2530 |
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| author | Christian Arturo Quiroga Juárez Aglaé Villalobos Escobedo |
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| author_sort | Christian Arturo Quiroga Juárez |
| collection | DOAJ |
| description | El objetivo de esta investigación consistió en proponer escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico descriptivo e inferencial de cien criptomonedas. El alcance se circunscribió al periodo de estudio y a las criptomonedas seleccionadas. La metodología de esta investigación fue cuantitativa, prospectiva y longitudinal. La hipótesis planteó que al analizar los datos históricos sería posible generar escenarios que favorezcan el entendimiento del fenómeno en estudio; además, podría ser de apoyo para la gestión de portafolios. El periodo de análisis correspondió al 28 de abril de 2013 al 4 de agosto de 2022. La fuente de los datos fue la información contenida en la plataforma de Coingecko. El aporte teórico se sustentó en el estudio de un fenómeno emergente con implicaciones sociales que ha ganado impulso mundial, influenciado por el dinamismo tecnológico y agentes gubernamentales y privados. Los resultados de este artículo permitieron describir el comportamiento histórico del mercado de cien criptomonedas; también hizo posible prospectar escenarios e identificar correlaciones entre las criptodivisas, lo cual es importante para la creación de portafolios de inversión, desde un enfoque de diversificación de riesgos. En conclusión, este artículo genera un marco de referencia para el entendimiento de la evolución del mercado de criptomonedas a partir de una muestra por conveniencia de cien activos; igualmente, con el análisis de clúster, se realizó una clasificación de estas en función de la correlación, esto, desde un enfoque de teoría de portafolio, permitiría diversificar el riesgo. |
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| format | Article |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2390-0725 2422-3182 |
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| publishDate | 2023-05-01 |
| publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano |
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| series | Revista CEA |
| spelling | doaj.art-95744952982d4d07861aca0bd9122f232023-09-07T17:57:56ZspaInstituto Tecnológico MetropolitanoRevista CEA2390-07252422-31822023-05-01920e2530e253010.22430/24223182.25302071Escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadísticoChristian Arturo Quiroga Juárez0https://orcid.org/0000-0002-8905-670XAglaé Villalobos Escobedo1https://orcid.org/0000-0003-4857-1673Universidad VeracruzanaUniversidad VeracruzanaEl objetivo de esta investigación consistió en proponer escenarios para el mercado de criptodivisas a partir de un estudio estadístico descriptivo e inferencial de cien criptomonedas. El alcance se circunscribió al periodo de estudio y a las criptomonedas seleccionadas. La metodología de esta investigación fue cuantitativa, prospectiva y longitudinal. La hipótesis planteó que al analizar los datos históricos sería posible generar escenarios que favorezcan el entendimiento del fenómeno en estudio; además, podría ser de apoyo para la gestión de portafolios. El periodo de análisis correspondió al 28 de abril de 2013 al 4 de agosto de 2022. La fuente de los datos fue la información contenida en la plataforma de Coingecko. El aporte teórico se sustentó en el estudio de un fenómeno emergente con implicaciones sociales que ha ganado impulso mundial, influenciado por el dinamismo tecnológico y agentes gubernamentales y privados. Los resultados de este artículo permitieron describir el comportamiento histórico del mercado de cien criptomonedas; también hizo posible prospectar escenarios e identificar correlaciones entre las criptodivisas, lo cual es importante para la creación de portafolios de inversión, desde un enfoque de diversificación de riesgos. En conclusión, este artículo genera un marco de referencia para el entendimiento de la evolución del mercado de criptomonedas a partir de una muestra por conveniencia de cien activos; igualmente, con el análisis de clúster, se realizó una clasificación de estas en función de la correlación, esto, desde un enfoque de teoría de portafolio, permitiría diversificar el riesgo.https://revistas.itm.edu.co/index.php/revista-cea/article/view/2530criptomonedasgestión de riesgosestadística multivariadaportafolio de inversión |
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